前言

在量化交易和金融数据分析领域，实时、稳定的行情数据是系统核心基础。今天为大家推荐一套高性能金融行情接口解决方案，帮助开发者快速构建专业级金融数据分析系统。

接口概览

本套接口提供：

  • WebSocket实时行情推送（毫秒级延迟）

  • RESTful K线历史数据（多周期支持）

  • 完善的文档和技术支持

  • 全面的交易品种：商品期货（美黄金，美原油）、外汇（英镑美元，英镑日元）、数字货币（比特币，以太坊）、股票（A股，美股，港股，台股）、贵金属（伦敦金，伦敦银）、股指期货（小纳指，小道指，德指，恒指）

一、WebSocket实时数据接口

连接配置

import json
import websocket

# 行情对接地址：http://39.107.99.235:1008/market

try:
	import thread
except ImportError:
	import _thread as thread
import time

def on_data(ws, message, msg_type, flag):
    # 解析接收到的数据
    msg = json.loads(message)

	# if 'body' not in msg or not msg['body']:
	# 	return

	# 处理业务逻辑...........

	# data = msg['body']
    print(message)

def on_error(ws, error):
	print(error)

def on_close(ws):
	print("### closed ###")

def on_open(ws):
	# print("open")
	# 建立连接后订阅品种
	data = {
		'Key': 'btcusdt,ethusdt'
	}
	ws.send(json.dumps(data))
	# 间隔10秒发送心跳信息
	def run(*args):
		while(True) :
			time.sleep(10)
			ping = {
				'ping' : int(time.time())
			}
			ws.send(json.dumps(ping))
	thread.start_new_thread(run, ())

if __name__ == "__main__":
	# websocket.enableTrace(True)
	ws = websocket.WebSocketApp("ws://39.107.99.235:8889/ws", on_data = on_data, on_error = on_error, on_close = on_close)
	ws.on_open = on_open
	ws.run_forever()

核心特性：

  1. 断线自动重连：必须实现重连机制（建议5秒间隔）

  2. 多产品合并订阅：单连接可订阅多个交易对

  3. 高效心跳机制：每10秒一次心跳包

数据结构解析

典型行情数据示例：

{
    "body": {
        "StockCode": "btcusdt",
        "Price": 27206.02,
        "Open": 26689.98,
        "LastClose": 27206.02,
        "High": 27287.74,
        "Low": 26554.35,
        "Time": "2023-05-28 15:43:51",
        "LastTime": "1685259831",
        "BP1": 27206.02,
        "BV1": 0.21,
        "SP1": 27206.03,
        "SV1": 0.78,
        "TotalVol": 2293.14,
        "Depth": {
            "Buy": [
                {
                    "BP1": 27206.02,
                    "BV1": 0.39
                },
                {
                    "BP2": 27204.14,
                    "BV2": 0
                },
                {
                    "BP3": 27204.13,
                    "BV3": 1.28
                },
                {
                    "BP4": 27203.32,
                    "BV4": 0.64
                },
                {
                    "BP5": 27203.3,
                    "BV5": 0.68
                }
            ],
            "Sell": [
                {
                    "SP1": 27206.03,
                    "SV1": 0.78
                },
                {
                    "SP2": 27206.22,
                    "SV2": 0.04
                },
                {
                    "SP3": 27206.96,
                    "SV3": 0.02
                },
                {
                    "SP4": 27208.13,
                    "SV4": 0.01
                },
                {
                    "SP5": 27208.14,
                    "SV5": 0.07
                }
            ]
        },
        "BS": [
            {
                "time": "15:43:51",
                "price": 27206.02,
                "size": 0.21,
                "direction": 2
            },
            {
                "time": "15:43:51",
                "price": 27206.03,
                "size": 0.78,
                "direction": 1
            }
        ],
        "Info": [

        ],
        "lastSize": 0.055118,
        "Diff": 516.04,
        "DiffRate": 1.93
    }
}

行情数据关键字段说明

基础行情信息
字段 类型 说明 示例值
StockCode string 产品交易对代码 "btcusdt"
Price float 最新成交价 27206.02
Open float 当日开盘价 26689.98
LastClose float 昨日收盘价 27206.02
High float 当日最高价 27287.74
Low float 当日最低价 26554.35
Time string 行情更新时间（本地时区） "2023-05-28 15:43:51"
LastTime string 时间戳（秒级） "1685259831"
TotalVol float 当日累计成交量 2293.14
Diff float 涨跌额（当前价-昨收） 516.04
DiffRate float 涨跌幅百分比 1.93
买卖盘深度数据
字段 类型 说明 示例值
BP1-BP5 float 买1价到买5价 27206.02
BV1-BV5 float 买1量到买5量 0.39
SP1-SP5 float 卖1价到卖5价 27206.03
SV1-SV5 float 卖1量到卖5量 0.78
逐笔成交数据（BS）
字段 类型 说明 示例值
time string 成交时间 "15:43:51"
price float 成交价格 27206.02
size float 成交数量 0.21
direction int 成交方向：1-卖方主动 2-买方主动 2
扩展信息（Info）
字段 类型 说明 示例值
TotalAmount float 当日成交额 -
LimitUp float 涨停价（如有） -
LimitDown float 跌停价（如有） -
TurnoverRate float 换手率（%） -
QRR float 量比 -
MarketCAP float 总市值 -
MarketCIR float 流通市值 -

二、K线历史数据接口

接口调用

// JavaScript调用示例
fetch('http://39.107.99.235:1008/redis.php?code=btcusdt&time=1h&rows=100', {
    headers: {'Accept-Encoding': 'gzip'}
})

参数规范：

参数 必填 取值范围
code 是 产品代码
time 是 1m/5m/15m/30m/1h/1d/1M
rows 是 条数

数据格式

[
    [1623061860000, 36500, 36540.08, 36500, 36510.65, "2021-06-07 18:31:00", 100]
]

字段顺序：

字段顺序 说明 示例值
1 时间戳(ms) 1623061860000
2 开盘价 36500
3 最高价 36540.08
4 最低价 36500
5 收盘价 36510.65
6 格式化时间 "2021-06-07 18:31:00"
7 成交量 100

三、最佳实践建议

性能优化方案

  • WebSocket多实例负载均衡（每个IP支持6连接）

  • K线数据本地缓存（减少重复请求）

  • Gzip压缩传输（节省带宽30%+）

结语

本套接口经过多家量化团队实战验证，平均延迟<50ms，稳定性达99.9%。无论是开发交易系统、行情分析工具还是量化研究平台，都能提供可靠的数据支持。

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# 大数据 # websocket # 金融 # 区块链
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DAMO开发者矩阵

DAMO开发者矩阵，由阿里巴巴达摩院和中国互联网协会联合发起，致力于探讨最前沿的技术趋势与应用成果，搭建高质量的交流与分享平台，推动技术创新与产业应用链接，围绕“人工智能与新型计算”构建开放共享的开发者生态。

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