1、问题

集合竞价数据算不算一个bar？是应该单独作为一个bar，还是将这个数据纳入到开盘第一根bar数据中？同花顺和通达信的处理方式竟然是不一样的，那到底选哪个好？

2、调研

集合竞价算不算一个bar的问题主要存在于1分钟周期，其他周期中均不存在集合竞价bar；

在同花顺的1分钟周期中，集合竞价是单独作为一根bar的，如下图：

而在通达信的1分钟周期中，集合竞价并没有作为一根bar，如下图：

而在掘金量化平台中，如果订阅1分钟数据，当天最早是在09:31才能收到数据推送，也就是说掘金的模式跟通达信的模式一样，集合竞价数据是包好在09:30~09:31的分钟bar里边的。

3、分析

差一根bar，对于指标的计算其实差别挺大的。那采取哪一种方式，就取决于你平常用哪个平台。

如果你平常是用的通达信看盘，那就不用特殊处理；如果平常用同花顺来看盘，且策略中有用到1分钟bar数据，那就需要进行调整了。

判断条件是获取的数据是1分钟bar数据，且获取的数据中存在‘09:31’这个时间段。

4、代码

# 1分钟频下，判断最近K线是否需要包含集合竞价数据
if bars[0]['frequency']=='60s' and time(9,31,0) in list(data['time'].iloc[-3:]):
    data = pd.concat([data,pd.DataFrame({'eob':eob.date(),'symbol':symbol,'open':context.call_data[symbol]['open'],'amount':context.call_data[symbol]['amount'],
                        'volume':context.call_data[symbol]['volume'],'time':time(9,30,0)},index=[0])])
    data.sort_values(by=['eob','time'],inplace=True)

看下输出结果：

OK，完美解决~

PS：策略代写/掘金研学会员优惠价，可以找我，有优惠~