——笔记整理自中国大学mooc
偏度（Skewness）系数
引例：
1952年马科维茨把组合投资收益和风险定义为均值和方差（标准差）。
但均值和方差一定时， 偏斜程度有别。

偏度系数的计算
（一）基于算术平均数与众数或中位数
皮尔逊偏度系数

变动范围（-3，3）

（二）利用四分位数求偏度系数
鲍莱偏度系数

（三）利用动差（矩）法求偏度系数
t阶动差（矩）是这个数据里面的所有数据减去一个常数a的t次方，然后算一个平均。
求峰度和偏度，离散的对标用的都是算数平均数。

峰度（Kurtosis）系数
主要反映分布的陡峭性。

计算方法

例子
动差法求偏度系数和峰度系数：