(本文最先发表于Zhu’s Blog,未经书面授权许可,任何个人和组织不得以任何形式转载、引用本人的任何文章。本人保留追究侵权者法律责任的权利。)

前复权因子=当日的复权因子÷最后一日的复权因子

前复权价格= 除权价格×前复权因子

后复权价格=除权价格×当日的复权因子

举个例子,比如时间序列的范围是2023年01月01日至2023年06月30日,想计算2023年03月01日的前复权因子,则是使用2023年03月01日(当日)的复权因子÷2023年06月30日(最后一日)的复权因子。

注意:

      在较长时间的序列使用前复权价格时,可能会出现负数价格,并且0元附近的价格会出现绝对值变动很小但比例变动很剧烈的情况。可以考虑对负数和较低的价格进行适当的剔除。

      具体需结合自己的需求选择、取舍。

Logo

DAMO开发者矩阵,由阿里巴巴达摩院和中国互联网协会联合发起,致力于探讨最前沿的技术趋势与应用成果,搭建高质量的交流与分享平台,推动技术创新与产业应用链接,围绕“人工智能与新型计算”构建开放共享的开发者生态。

更多推荐