A股level2高频数据分析20250205

通过Level2的逐笔成交与委托记录，这种高精度的毫秒级数据能够洞察诸多重要信息，包括庄家目的、误导性行为，使所有交易操作透明化。这对于分析高手的交易策略极为有益，对机器学习的研究也极具价值，数据量庞大且精确。
以下是今日根据Level2逐笔成交与委托数据观察到的部分股票情况：

level2逐笔成交逐笔委托数据下载
链接: https://pan.baidu.com/s/125lI50OGTY-VFs_dnWERfg?pwd=2mr4 提取码: 2mr4

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以下是今日股票分析分享：

A股Level2逐笔成交委托tick可以看到很多细节比如A股股票之一：600120
这只股票我筛选了一下大单时间特征，发现在9:15:00:040，委托号是352的大单异常，明显比其他投资者开的单大很多，一次性下单1000000股入场，且没有拆单
有人在10:15:27:550时间大笔吸股，该单瞬间成交139826股,买家股民单号是13，卖出股民单号的是4996321,此现象说明有大量股票被固定的机构吸走

观察a股Level2逐笔成交委托过滤出一个异动较大的A股股票：603901
在14:28:47:470时间有一笔大单进场，继续维持大涨,该委托单号是12155238的股民砸入256100股票拉升
成交在15:00:01:120时间，成交87900股,买家单号是13488382，卖出股民单号的是13481722,这个时间点通过对逐笔委托和逐笔成交的对应，是大单立刻成交，证明是买家市场

利用股票Level2逐笔成交委托高频数据深层次分析交易的A股股票之一：600397
这个股票关注点在于13:28:31:400时间，该委托单号是9178345，一次性委托700000股票，一次性大笔投入，必定是大户
在9:48:50:860时间有一笔大单成交，该单直接成交221000股,买家股民单号是2849461，接盘股民单号的是2844830,后续该类型的买家进场收揽,预计与此次大涨有关

A股Level2逐笔成交委托tick可以看到很多细节比如创业板科创板股票之一：688227
这只股票我筛选了一下大单时间特征，发现在9:24:55:990，委托号是309168的大单异常，明显比其他投资者开的单大很多，一次性下单100000股入场，且没有拆单
在9:30:58:860时间有一笔大单成交，该单直接成交74701股,买家股民单号是579780，接盘股民单号的是749047,后续该类型的买家进场收揽,预计与此次大涨有关

利用股票Level2逐笔成交委托高频数据深层次分析交易的创业板科创板股票之一：688435
在9:30:22:740时间有一笔大单进场，继续维持大涨,该委托单号是554308的股民砸入78657股票拉升
有人在9:31:09:810时间大笔吸股，该单瞬间成交18413股,买家股民单号是861509，卖出股民单号的是860664,此现象说明有大量股票被固定的机构吸走

A股Level2逐笔成交委托tick可以看到很多细节比如创业板科创板股票之一：300253
在9:24:00:300时间出现当日最大的大单，预计是机构单,该委托单号是423659，一次性委托300000股票，可后续继续跟踪
此时9:30:41:280发现今日的委托里有一个大撤单300000股,单号是1998058，通过分析下单到撤单可以看出，是该股票在进场后，觉得有变化，然后立刻大撤