读取股票价格数据后,np.array格式和DataFrame格式用不同的方法。

如果是np.array格式,比如价格为price

from numpy import *
from pandas import *
# 假如价格波动是4,7,10,4
price = array([4,7,10,4])
# 如果要计算对数收益率,就加一行代码:price = log(price)
b = diff(price)
c = b/price[:-1]
print("b = ",b)
print("c = ",c)

输出结果为:

b =  [ 3  3 -6]
c =  [0.75, 0.42857142857142855, -0.6]

如果是DataFrame格式,价格不变

from numpy import *
from pandas import *

price = array([4,7,10,4])
A = DataFrame(price)
B = A.pct_change()
print("B = ",B)

输出结果为:

B =      
0       NaN
1  0.750000
2  0.428571
3 -0.600000
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