【更新】事件研究BHAR计算Stata代码（附示例数据）
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事件研究BHAR计算Stata代码
BHAR（Buy and
Hold Abnormal Return）购买持有异常收益率衡量了购买公司股票并
一直持有直到考察期结束，公司股票收益率超过市场组合对应组合收益率的值。
BHAR
指标的计算公式如下
其中
Rit表示个股回报率
Rmt表示市场组合回报率
提供的代码是使用日数据，计算事件日期当天至250个交易日（不包括停牌期）的BH
AR
具体时间段可以根据自己需求修改，也可以改成月数据，计算逻辑不变的
数据
准备
同一只股票可以多个事件
附件
代码.do
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拓展 - BHAR月度版本
使用月收益率
数据 计算事件日期后t+1月至t+12月的BHAR
计算结果
代码.do
经管之家：momingiqmiao7
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