首先，您需要导入相关的库，如numpy和scipy。然后，您需要计算时间序列的收益率序列。收益率序列可以通过将每个时间点的价格除以前一个时间点的价格得到。接下来，您可以使用scipy库中的levinson_durbin函数来计算收益率序列的考夫曼指标。这个函数的输入是收益率序列，输出是考夫曼指标的值。

下面是一个示例代码：

import numpy as np
from scipy.signal import levinson_durbin

# 假设这是您的金融时间序列
prices = [100, 105, 110, 115, 120]

# 计算收益率序列
ret